期权定价 – 阿木博客

发布于 4 小时前

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摘要

蒙特卡洛期权定价程序：Rust语言的并行实现蒙特卡洛方法是一种基于随机抽样的数值计算方法，广泛应用于金融数学、物理科学等领域。在金融领域，蒙特卡洛方法被广泛应用于期权定价。本文将使用Rust语言实现一个蒙特卡洛

发布于 1 天前

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摘要

蒙特卡洛模拟在金融衍生品定价中的应用金融衍生品是一种基于其他金融工具（如股票、债券、货币等）的金融合约，其价值依赖于标的资产的价格。由于衍生品合约的复杂性，传统的定价方法往往难以直接应用。蒙特卡洛模拟作为一种强