GARCH模型 – 阿木博客

发布于 2025-07-03

6 热度无~ Julia

摘要

Julia 语言 GARCH 模型基础应用 GARCH（广义自回归条件异方差）模型是金融时间序列分析中常用的一种模型，用于捕捉金融资产收益率序列的波动聚集现象。Julia 语言作为一种高性能的编程语言，在金融数据

发布于 2025-06-22

7 热度无~ GNU Octave

摘要

GNU Octave 金融数据分析实战：波动率建模技术在金融市场中，波动率是衡量资产价格波动程度的重要指标。波动率建模是金融衍生品定价、风险管理以及投资策略制定的基础。本文将使用GNU Octave语言，围绕波

发布于 2025-06-22

6 热度无~ GNU Octave

摘要

GNU Octave 金融数据分析实战：波动率预测在金融市场中，波动率是衡量资产价格波动程度的重要指标。波动率预测对于投资者来说至关重要，因为它可以帮助他们更好地管理风险和制定投资策略。本文将使用GNU Oct

发布于 2025-06-22

6 热度无~ GNU Octave

摘要

GNU Octave 实战：GARCH模型应用 GARCH（广义自回归条件异方差）模型是一种用于分析金融时间序列数据中波动性的统计模型。它能够捕捉到时间序列数据中波动性的非平稳性和自相关性。在金融领域，GARCH

发布于 2025-06-10

10 热度无~ R

摘要

阿木博主一句话概括：基于R语言的股票收益率GARCH波动率建模技术探讨阿木博主为你简单介绍：本文旨在探讨如何使用R语言进行股票收益率GARCH波动率建模。通过分析股票收益率的时间序列特性，结合GARCH模型，实

发布于 2025-06-10

15 热度无~ R

摘要

阿木博主一句话概括：基于R语言的金融时间序列波动率GARCH模型构建与参数估计——以rugarch包为例阿木博主为你简单介绍：本文旨在介绍如何使用R语言中的rugarch包来构建和估计金融时间序列的波动率GAR