发布于 18 天前
摘要
Julia 语言 GARCH 模型基础应用 GARCH（广义自回归条件异方差）模型是金融时间序列分析中常用的一种模型，用于捕捉金融资产收益率序列的波动聚集现象。Julia 语言作为一种高性能的编程语言，在金融数据